上海预期信用损失法第三方全面验证招标公告（上海银行股份有限公司2024）
预期信用损失法第三方全面验证项目供应商征集公告及项目采购信息公示(第二次)
上海百通项目管理咨询有限公司受上海银行股份有限公司（以下简称采购人）委托，对“预期信用损失法第三方全面验证项目”项目进行供应商征集(第二次)，诚邀合格的供应商参与，并对项目相关信息进行公示。
一、项目概况及内容
为满足监管合规要求，规范采购人预期信用损失法实施，组织启动预期信用损失法第三方全面验证项目，聘请有能力的独立外部第三方机构对预期信用法实施模型进行一次全面验证。
二、采购方式
竞争性磋商。
三、合格供应商资质要求
1、中华人民共和国境内依法设立且具有完全民事行为能力的法人或其他组织。
2、2022年1月1日至今，未因诚信问题、违法等行为被相关部门予以处罚、通报、或受到法律制裁。
3、本项目不接受联合体参与，且入围后不得转包、分包。
4、本项目不接受单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加。
5、2022年1月1日至今投标人具有境内商业银行新准则减值项目案例至少1例。
6、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
四、服务要求（包含但不限于）
详见附件。
五、报名时需提交的资料
（一）工商行政管理部门或市场监督管理部门登记的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的《营业执照》或同等效力的文件（复印件并加盖公章）。
（二）提供下列14张查询截图，且查询页无不良记录，并加盖公章。
1
2022年1月1日至今，供应商在中国裁判文书网（http：／／wenshu.court.gov.cn／）有关“贪污行贿”的查询截图并加盖公章，且无不良记录
2
2022年1月1日至今，法定代表人在中国裁判文书网（http：／／wenshu.court.gov.cn／）有关“贪污行贿”的查询截图并加盖公章，且无不良记录
3
2022年1月1日至今，被授权人在中国裁判文书网（http：／／wenshu.court.gov.cn／）有关“贪污行贿”的查询截图并加盖公章，且无不良记录
4
2022年1月1日至今，供应商在信用中国网站（https：／／www.creditchina.gov.cn／）有关“失信被执行人”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
5
2022年1月1日至今，法定代表人在信用中国网站（https：／／www.creditchina.gov.cn／）有关“失信被执行人”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
6
2022年1月1日至今，被授权人在信用中国网站（https：／／www.creditchina.gov.cn／）有关“失信被执行人”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
7
2022年1月1日至今，供应商在信用中国网站（https：／／www.creditchina.gov.cn／）有关 “重大税收违法失信主体”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
8
2022年1月1日至今，法定代表人在信用中国网站（https：／／www.creditchina.gov.cn／）有关 “重大税收违法失信主体”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
9
2022年1月1日至今，被授权人在信用中国网站（https：／／www.creditchina.gov.cn／）有关 “重大税收违法失信主体”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
10
2022年1月1日至今，供应商在信用中国网站（https：／／www.creditchina.gov.cn／）有关“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
11
2022年1月1日至今，法定代表人在信用中国网站（https：／／www.creditchina.gov.cn／）有关 “政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
12
2022年1月1日至今，被授权人在信用中国网站（https：／／www.creditchina.gov.cn／）有关 “政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
13
2022年1月1日至今，供应商在国家企业信用信息公示系统网站（www．gsxt．gov．cn）有关“列入经营异常名录信息”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
14
2022年1月1日至今，供应商在国家企业信用信息公示系统网站（www．gsxt．gov．cn）有关“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。
（三）对下列事项的承诺（格式自拟，加盖公章）：1）非联合体投参与，且入围后不转包、分包；2）不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目。
（四）提供2022年1月1日至今投标人具有境内商业银行新准则减值项目案例至少1例，需显示所要求的时间、类型、合同内容等信息的、含签章页面的合同（复印件并加盖公章）。
（五）公告发布起3个月以内、任意一个月的国家税务机关出具的纳税或完税证明（复印件并加盖公章）。公告发布起3个月以内、任意一个月的国家社会保障机构出具的社会保险参保证明（复印件并加盖公章）。
（六）法定代表人身份证(复印件并加盖公章)、被授权人授权书有效原件(加盖公章)、被授权人身份证 (复印件并加盖公章)和被授权人姓名、手机、邮箱(复印件并加盖公章)。
（七）其他资质条件中要求的所有相关承诺函及供应商认为需要提供的资料。
注：以上资料复印件必须加盖公章（电子扫描件以邮件形式发送至招标代理机构邮箱）。如有缺漏，采购人将拒绝接受。采购人仅对供应商递交的资料进行审查，符合要求的合格供应商将有机会参与本项目的采购。
六、资料递交时间、地点
凡有意参加本项目的供应商委派授权代表按要求持供应商征集资料，至招标代理机构递交。
（一）递交资料时间：2024年8月20日-2024年8月26日上午9:00-11:30，下午13：30-17：00时（北京时间，节假日除外）。
（二）递交资料地点：an@shbtpm.com
七、有关单位或个人如对本项目采购信息有异议的，可以自本公示发出之日起五个工作日内，以书面或邮件形式向上海银行总行采购中心或相关部门提出。
八、联系方式
采购单位：上海银行股份有限公司
地址：上海市浦东新区银城中路168号
联系人：叶老师
联系邮箱：yerf@bosc.cn
监督邮箱：caigouzhongxin@bosc.cn
采购代理机构：上海百通项目管理咨询有限公司
地址：上海市黄浦区北京东路668号科技京城东楼19楼D座
联系人：安老师
电 话：18516721186
联系邮箱：an@shbtpm.com
上海银行总行采购中心
二〇二四年八月十九日
C:\fakepath\附件：服务要求-预期信用损失法第三方全面验证项目.docx
一、服务要求及目标本项目工作内容主要为按照监管要求，对我行预期信用损失模型开展独立外部第三方全面验证，并形成完整的验证报告。验证应满足监管要求，验证结果应有效覆盖模型风险点，验证成果应以符合监管要求的外部验证报告的方式呈现。二、采购内容预期信用损失法第三方全面验证项目需求银保监会于2022年5月18日发布了《商业银行预期信用损失法实施管理办法》（以下简称“办法”），“办法”对预期信用损失法体系参数更新及全面验证方面进行了详细的规定，包括：对预期信用损失法实施投产前验证、投产后验证、至少每三年聘请独立外部第三方机构实施全面验证等。为满足监管要求，提升我行预期信用损失法实施水平，启动预期信用损失法第三方全面验证项目，进行独立外部第三方预期信用法实施模型全面验证，并形成完整的验证报告。项目采购需求如下：（一）验证体系总体实施方案根据“办法”提到的预期信用损失法实施内控机制，以及同业先进实践，建立与之相对应的验证体系总体实施方案。全面梳理预期信用损失法体系验证工作要求和实施标准；完善预期信用损失模型验证政策制度；建立验证体系框架，明确验证流程化管理步骤及投产前、投产后及第三方验证的验证内容、验证标准、验证流程、验证报告和文档管理等，丰富验证指标、验证报表、验证方法、验证标准等。（二）现状调研及差距分析梳理我行及子公司预期信用损失法实施现状并差距分析。结合查阅资料、访谈、调研等形式，收集行内预期信用损失模型实施后的相关文档和信息，包括模型方法论文档及建模底稿、制度流程、减值数据信息、系统建设文档等；参照管理办法中相关规定及国内外领先实践经验，整理分析目前行内的合规情况以及存在的差距。（三）预期信用损失模型全面验证验证内容包括但不限于预期信用损失法数据质量、模型体系设计、关键风险参数估计、前瞻性模型、管理制度体系、模型参数管理、模型验证机制、模型计量结果、数据及系统、文档管理等验证与评估。验证点主要内容对预期信用损失法数据质量的验证结合“办法”要求，对数据的全面性、一致性、准确性、数据质量评估、数据缺陷处理的评估验证等。对预期信用损失法模型体系设计的验证包括业务范围、关键定义、风险分组、阶段划分标准、管理层叠加等，结合“办法”要求，对纳入预期信用损失法计算的业务范围、关键定义的合理性、模型细分对于产品、行业、客户的覆盖度及风险特征适配度、阶段划分规则对于风险识别的前瞻性、敏感度，管理层叠加机制等进行评估及验证。对关键风险参数估计的验证包括违约率、违约损失率、违约风险敞口、CCF系数、多年期违约概率、存续期、低风险业务等参数估计的方法论、估计准确性、稳定性、预测能力，参数使用的合理性，模型有效性进行验证。对前瞻性模型的验证包括对模型开发的方法论、关键定义、模型细分、基本假设、建模过程、模型参数结果等进行评估；基于行内外最新数据，对模型表现进行定量检验，包括不限于稳定性、准确性、模型有效性、指标显著性、合理性等；并对宏观情景前瞻性预测及权重配比的合理性进行评估及定量检验等；对预测的准确性进行评估，包括宏观经济指标预测和风险参数预测等。模型计量结果的验证利用历史数据对计量模型结果进行检验，评估模型结果的可靠性和准确性模型参数管理评估包括模型参数更新机制、风险参数变更审批流程等。模型验证机制评估包括验证工作的阶段划分、职责分工、操作流程、开展频率、汇报要求等。工作内容上明确验证方法、指标体系、阈值设定、触发机制及行动方案等。对预期信用损失法支持体系的验证管理制度体系评估：包括治理架构，各管理层级的职责分工、授权机制、管理流程、报告机制、计量模型监控机制、预警机制等对预期信用损失法支持体系的验证数据及系统评估：包括预期信用损失法数据的完整性、准确性、一致性、时效性评估；预期信用损失法系统的功能性设计、报表体系进行评估及改进需求。对预期信用损失法支持体系的验证文档管理评估：包括建模数据集、模型参数选择、情景设计、假设条件、中间处理等内容的模型开发文档；高级管理层对模型审定和决策的相关文件以及会议纪要等管理支持文档；重要参考资料及模型验证文档等重要文档资料。子公司预期信用减值的验证对子公司的预期信用损失实施情况进行评估验证（四）知识转移与后续支持开展预期信用损失人才培养及储备工作，提供相应的预期信用损失模型及验证相关培训，涵盖全面的知识转移与培训服务，实现项目成果的知识转移及人才培养。同时，项目核心项目内容完成后12个月售后服务期内，根据项目实际运行情况，持续提供改进建议、优化服务及各类技术支持。1、预期信用损失模型验证体系的系统培训；2、验证过程中的工作步骤、底稿、代码等文档整理与知识转移，确保行方掌握验证方法论、验证内容、验证标准、验证流程及验证结果；3、协助银行进行预期信用损失法实施合规达标的监管沟通工作，就监管提出的整改意见，协助监管意见解读，提供整改技术支持服务；4、各层级领导逐级汇报及董事会审批材料支持、监管及外审相关问题的应对及技术支持、预期信用损失实施情况年度报告验证内容技术支持及协助。三、技术及服务要求（一）人员要求1、项目总监具备至少10年以上从事与银行新金融工具准则减值相关项目的经验，项目经理具备至少5年以上从事与银行新金融工具准则减值相关项目的经验，能较好把握整体项目的实施风险及进度,具备金融行业项目实施经验及优秀的协调能力、沟通能力；2、项目组经理级以上成员拥有至少3年以上从事与银行新金融工具准则减值的经验,项目开展过程中须全职投入本项目，不得兼职从事其他项目；3、在项目过程中，未经我行同意，不得擅自更换团队成员，项目经理及业务骨干在岗时间为100%。（二）项目管理要求1、制定验证项目的实施工作计划，提出各阶段工作步骤、工作方法、资源需求等内容，明确项目实施的阶段性目标与服务成果；制定明确的项目推进时间计划。2、明确项目参与各方及行内各部门的工作职责、内容、目标，制定分部门工作计划。制定项目风险管理机制，项目汇报沟通汇报机制等。3、全程跟进项目的开展，实施项目进度管理、质量管理、合规管理、人员管理等，及时对偏差进行汇报和沟通。4、项目时间要求：预计项目整个周期为2024年10月至2025年4月底,主要实施周期预计为6个月。项目核心交付物完成后12个月售后服务期内，根据项目实际运行情况，持续提供改进建议、优化服务及各类技术支持。四、其他要求（一）独立性要求供应商应该满足***、银保监会、财政部等监管机构对财务报表审计服务机构提供咨询服务的独立性要求，并提供加盖公章的承诺函原件，承诺满足该独立性要求。（二）资料保密要求本项目所使用到的所有上海银行内部文档、管理制度、数据的所有权归上海银行，竞价人仅有项目期间的使用权，不得泄密，所有数据不得复制、打印、拍照，不得带出项目场地，竞价人需与上海银行签订资料保密承诺书。（三）知识产权归属竞价人须承诺本项目所有交付品和开发成果的知识产权与上海银行共有，上海银行可将其应用于整个集团内部，且上海银行对开发成果的使用不会遭受任何第三方提出异议。（四）交付品要求竞争人需承诺本项目所有交付品准确记录本项目开发建设过程，交付文档逻辑清楚、准确，交付数据涵盖模型开发的所有步骤，交付各类代码书写规范、完整准确、源码交付。（五）人员工作模式项目人员在所负责或参与项目模块的开展期间，应在上海银行所提供的办公场地全时全职开展工作，并由上海银行进行管理，上海银行有权根据实际项目进度要求竞价人增派或调整技术人员。同时，针对项目建设及后续维护中发生团队人员调动或离职的情况，竞价人需提供解决承诺与明确罚责条款。（六）支持模式供应商在上海地区应设有公司机构，在上海地区具有固定办公场所，能及时响应并提供现场及非现场技术支持。
投标 / 标书制作要点（原创）
本预期信用损失法第三方全面验证涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。上海项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
